Stresszteszt és modellvalidáció

Miről van szó

A Marengo opcionálisan aktiválható kiegészítő modulja, amely a tagállami pénzügyi felügyeletek és az EU-szintű intézmények számára kínál környezetet két, jellegében különböző, de egymást támogató tevékenységhez:

• Felügyeleti stresszteszt. Makroprudenciális forgatókönyv-szimuláció a pénzügyi rendszer egészére vagy egy szegmensére — pl. egy hipotetikus kamatláb-sokkra adott válasz, egy fertőzési útvonal aktiválódása, vagy egy koordinált piaci feszültség hatása a likviditásra.
• Banki kockázati modellek független validálása. A bankoktól érkező kockázati modellek (pl. tőkekövetelmény-számítás, pénzmosás-kockázati pontozás, csalási modell) felügyeleti szintű ellenőrzése független adat- és módszertani vizsgálattal — annak megerősítésére, hogy a modellek a saját feladatukon belül a deklarált pontossággal teljesítenek.

Hogyan illeszkedik a Marengo egészéhez

A modul opcionálisan aktiválható — a Marengo magjához (SFMA + MAR) nem szükséges. Akkor érdemes aktiválni, ha a felügyeleti intézmény mandátuma a makroprudenciális stresszteszt-program vezetése (pl. EBA EU-wide stress test, ECB SSM, ESRB), vagy a banki belső kockázati modellek független validálása (pl. internal models approach, IMA modellek felülvizsgálata).

A modul a Marengo közös működési alapjára (Cross-Venue Intelligence, érveléslánc-építés) épül; a stresszteszt-szimulációk és a modell-validáció eredményei ugyanabban az auditálható, magyarázható formában jelennek meg, mint a SFMA- és MAR-jelzések.

"Javasolunk, nem döntünk"

A modul kvantitatív elemzéseket, érzékenység-vizsgálatokat és validációs jelentéseket állít elő. A felügyeleti következtetés, a stresszteszt-eredmény nyilvános közzététele és a banknak küldött formális megállapítás teljes egészében az intézményi mandátumban marad. Ez összhangban van a Marengo egészére érvényes "Mi javasolunk — Ön dönt" elvvel és az EU AI Act emberi felügyeleti követelményeivel.