Felügyeleti AML-, csalás- és illegális pénzmozgás-modul

Miről van szó

A Marengo opcionálisan aktiválható kiegészítő modulja, amely a tagállami pénzügyi felügyelet vagy egy EU-szintű intézmény számára teszi lehetővé, hogy a felügyelt bankoktól érkező pénzmosás-elleni (AML), terrorizmusfinanszírozás-elleni (CTF), csalás- és illegális pénzáramlás-jelzéseket (IFF) aggregáltan dolgozza fel — ne csak intézményi bontásban, hanem teljes piacra vetített összképben.

Mit jelent a "felügyeleti aggregátor szint"

Két, egymástól strukturálisan elkülönülő rétegről beszélünk:

• Banki belső detektálás. A bank saját tranzakciós adatain futó AML-, fraud- és IFF-megfelelési program. Ez a banknál, a bank tranzakciós szintjén történik. Ezt a réteget a Silbad Bucephalus terméke szolgálja.
• Felügyeleti aggregátor szint. A bankoktól már aggregáltan érkező jelzések, gyanús tranzakciós bejelentések (STR), tipológia-statisztikák és modell-teljesítmény-mutatók felügyeleti összegzése. Ezt a réteget a Marengo opcionális modulja szolgálja.

A két réteg nem versenyez egymással — az első a bankok saját kötelezettsége, a második a felügyelet mandátuma. A Marengo modulja akkor releváns, ha a felügyelet a rendszerszintű kép kialakítását, a piac több szereplőjén átívelő mintázatokat, és a rendszerkockázati jelzéseket akarja egyetlen elemzési felületen kezelni.

Mit dolgoz fel a modul

• Bankoktól érkező STR-statisztikák, tipológia-eloszlások és anomália-jelzések — szabályozói adatszolgáltatás keretein belül.
• Az IFF-jelenségek (illegális pénzáramlás) makroszintű mintázatai a felügyelt szektoron belül — pl. határokon átívelő, koordinált pénzmozgások.
• Csalási tipológiák (kártya-, fizetési-, social engineering csalás) felügyeleti adatszolgáltatásból származó aggregátumai.
• A felügyelet által kiosztott tipológia- és kockázati riasztások hatékonyság-vizsgálata (mennyit fognak meg a bankok, milyen késleltetéssel).

Hogyan illeszkedik a Marengo egészéhez

A modul opcionálisan aktiválható — a Marengo magjához (SFMA + MAR) nem szükséges. Akkor érdemes aktiválni, ha a felügyeleti intézmény mandátuma kifejezetten kiterjed a banki AML/CFT/ csalás-/IFF-rendszer egészének felügyeletére, és a meglévő szabályozói adatszolgáltatási folyamatot integrált elemzési képpé kívánja alakítani.

A "Mi javasolunk — Ön dönt" alapelv itt is érvényes: a modul jelzéseket, tipológia-egyezéseket és prioritási sorrendet állít elő. A felügyeleti döntés (vizsgálat indítása, kommunikáció a bank felé, eszkaláció) teljes egészében az intézménynél marad.